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专业概况

金融工程是用数学和工程学的方法来建立金融模型(如描述股价运动的随机微分方程),并进而计算金融收益与风险的一门学科。

金融工程在不同的美国大学有不同的名称:Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是叫金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

核心课程

公司金融、金融工程或金融风险管理、随机过程理论、宏观经济分析和政策、金融会计和分析工程师、微观经济分析和政策、统计、线性系统理论

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就业前景

金融工程最常见的就业方向是作量化研究,用各种统计手段、金融模型来研究证券价格的波动,为未来趋势、风险控制提供支持。

在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

金融学与金融工程的区别
金融工程申请条件

除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些"转专业"的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。

美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景,如果不是数学专业的学生,就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况,这些课程大致有:微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中,有的课程申请者没有学过,那么可以在学习专业课程前先去补上这些课,再进行专业学习。

一般情况下,美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如:Cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟,而JAVA就是其应用最为广泛的编程语言。除此以外,如申请者有过在统计方面的工作实习经历,也会成为增强数学背景的一部分;如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。

对于职业导向性的金融工程课程来说,提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。选择合适的实习机构也是非常重要的。

  • 专业背景
  • 数学能力
  • 计算机能力
  • 实习经历
学术背景

金融工程录取一般要求申请人有很强的数理背景,倾向以下专业的申请者。

物理
计算机
金融
统计
工程
数学
金融工程专业有什么优势
名校金融工程项目举例
  • 商学院下项目
  • 工程学院下项目
  • 数学系下项目
  • 加州大学伯克利分校

    UC-Berkeley
  • 综排20,专排6
  • Master of Financial Engineering
  • 卡内基梅隆大学

    Carnegie Mellon University
  • 综排23,专排1
  • Master of Science in Computational Finance
  • 加州大学洛杉矶分校

    UC-Los Angeles
  • 综排23,专排10
  • Master of Financial Engineering
  • 伦斯勒理工学院

    Rensselaer Polytechnic Institute
  • 综排41
  • MS in Financial Engineering
  • 福特汉姆大学

    Fordham University
  • 综排57
  • Master of Science in Quantitative Finance
  • 哥伦比亚大学

    Columbia University
  • 综排4,专排3
  • M.S. in Financial Engineering
  • 康奈尔大学

    Cornell University
  • 综排16,专排9
  • Master of Engineering-The Financial Engineering
  • 南加州大学

    U of Southern California
  • 综排23
  • Master of Science in Financial Engineering
  • 密歇根大学安娜堡分校

    U of Michigan-Ann Arbor
  • 综排28,专排16
  • Master of Science in Financial Engineering
  • 伊利诺伊大学香槟分校

    UIUC
  • 综排41
  • Master of Science in Financial Engineering
  • 哥伦比亚大学

    Columbia University
  • 综排4,专排8
  • Master of Arts program in Mathematics with specialization
  • 芝加哥大学

    University of Chicago
  • 综排5,专排12
  • Master of Science in Financial Mathematics
  • 约翰霍普金斯大学

    Johns Hopkins University
  • 综排12
  • Master`s program in Financial Mathematics
  • 圣母大学

    University of Notre Dame
  • 综排14
  • M.S. in Applied and Computational Mathematics and Statistics with a special
  • 南加州大学

    U of Southern California
  • 综排23
  • Master of Science in Mathematical Finance
金融工程名校推荐
美国金融工程申请成功案例
  • 卡耐基梅隆大学
  • 学生姓名:Elmo
  • 学生成绩:GRE 330,TOEFL 104,
  • GPA 3.5
  • 录取专业:金融工程
  • 综合排名:24
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  • 哥伦比亚大学
  • 学生姓名:杨同学
  • 学生成绩:GRE 320,TOEFL 101,
  • GPA 3.59
  • 录取专业:金融工程
  • 综合排名:5
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  • 芝加哥大学
  • 学生姓名:姜同学
  • GRE 328,TOEFL 104,
  • GPA 3.8
  • 录取专业:金融工程
  • 综合排名:3
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  • 纽约大学
  • 学生姓名:姜同学
  • 学生成绩:GRE 322,TOEFL 101,
  • GPA 3.7
  • 录取专业:金融工程
  • 综合排名:36
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  • 康奈尔大学
  • 学生姓名:吴同学
  • 学生成绩:GRE 332,TOEFL 106,
  • GPA 3.6
  • 录取专业:金融工程
  • 综合排名:15
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  • 波士顿大学
  • 学生姓名:宁同学
  • 学生成绩:GRE 326,TOEFL 109,
  • GPA 3.85
  • 录取专业:金融数学
  • 综合排名:39
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  • 伊利诺伊大学香槟分校
  • 学生姓名:张同学
  • 学生成绩:GRE 320,TOEFL 104,
  • GPA 3.6
  • 录取专业:金融工程
  • 综合排名:44
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  • 罗格斯大学
  • 学生姓名:韦同学
  • 学生成绩:GRE 329,TOEFL 101,
  • GPA 3.3
  • 录取专业:金融数学
  • 综合排名:70
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  • 伦斯勒理工学院
  • 学生姓名:荣同学
  • 学生成绩:GRE 325,TOEFL 100,
  • GPA 3.6
  • 录取专业:量化金融与风险分析
  • 综合排名:39
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  • 伦敦商学院
  • 学生姓名:白同学
  • 学生成绩:GMAT 730,TOEFL 免,
  • GPA 3.93
  • 录取专业:金融分析
  • 综合排名:欧洲第一
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